一部のトレーダーしか知らない

マーケットの「ひずみ」 を利用して

あなたの手をわずらわすことなく

全自動で自由に利食いを

行ってくれるデイトレロボット
リアル225open

  

 

きついドローダウンに怯える必要は

もう何もありません。

 

 

 

相場の定説や常識を真に受けていても

儲かりませんね

 

相場の80%は方向感のないレンジ相場である・・。

 

これは誰もが聞いたことがある相場の定説となっています。

しかし、これは本当でしょうか。ある意味、常識とされていることでさえそのまま真に受けていては

本当に相場で勝てる方法が見えて来るはずもありません。

 

次の検証結果は私の知人が調べたリアルなデータです。

2005年1月から2012年10月までで


 ①上昇相場は1ヶ月間に日経平均が500円以上上昇。
 ②下落相場は1ヶ月間に日経平均が500円以上下落。
 ③停滞相場は1ヶ月の値動きが①、②以外の相場とした場合

 


 ①上昇相場=期間中24回記録  全体の26%   
 ②下落相場=期間中23回記録  全体の24%
 ③停滞相場=期間中46回記録  全体の50%

 


つまり相場に方向性があるのは50%だけで
それ以外、つまり相場に方向性がないのは50%ということです。

多くの人によって語られていること「80%がレンジ相場」というのは思い込みでしかないわけです

 


そしてこれのデーターから重要なことがわかります。

それは何かと言うと、レンジ相場で機能するシステム、手法は
相場の半分(50%)では儲かったとしても
あとの半分(50%)で利益を吐き出してしまう。


逆にトレンドフォローのシステム、手法は、
方向性が出ている相場(50%)では儲かっても
あとの50%では「往って来い」の往復ビンタを食らわされて
手数料損と損切りの連続になる。


ということです。

そして、これから先、レンジ相場になるのかそれとも
相場に方向性が出るのかなんてわかりません。

あとになって振り返ればあの時そうだったと分かるだけです。


 

儲からなかったというならこれがその理由です

 

 

レンジ相場であろうが相場に方向性があろうが
50%は儲かり、50%は儲からない期間があるということです。

そして50%で儲かったとしても税金がかかります。


レンジ相場で勝てる手法を使っても
方向性のあるトレンド相場で勝てる手法を使っても

トレードで儲け続けることが難しい理由はこういうことです

 

そうは言っても
トレンドフォローではトレンドの出るときに大きく取れます。
その結果、損小利大となるので
50%の期間儲かればそれで良いだろうとされます。

 

そのとおりですね。トレンドに付くのは
定石です。ながーい目で見れば儲かる確率は高いと言えましょう。


その上で次の3つのポイントを考えてみてください

 

 

でも、トレンドフォローシステムなら

大きく儲かるのではないですか?

 

 

 

1、トレンドフォローの勝率はどの程度なのか?

2、トレンドを捉えるためにはある程度大きなロスカットを設定しなければなりませんが

  大きなロスカットを設定したときにドローダウンはどうなるのか?

3、大きなドローダウンに耐えるためにはどの程度の資金管理をしなければならないのか?


順を追って見ていきます


トレンドフォローは相場のトレンドをフォローするわけですから

その爆発力は強烈です。

よく「1勝9敗でも儲かる」というようなものを見ますが

これがトレンドフォローを使った手法、システムですね。

 

 トレンドフォローのキモは、大きなトレンドが生じたときに最後まで乗りきることしかありません。

小さな波は無視して、年に1度か2度あるかないかのビッグウェーブに乗ることです。

 

ただ、まさに今、乗ろうとしているのが、ビッグウェーブなのか

小さな波なのかは結果としてしか分かりません。

そのため、取り敢えず乗ってみて、

トレンドが伸びなければ降りるということを繰り返します。

なので勝率は悪くなります。

 

世界的に有名なマネッジド・フューチャーズと呼ばれるトレンドフォローファンドでさえ

その勝率は30%から40%です。

 

そして、運用成績は大きなトレンドが出るかどうかにかかっていて

トレンドの出ない年は負けることも普通にあります。

成績は一定しません。

 

負けは限定して勝てるときには無限に勝つ・・・

これを実現するために重要なのは

手法よりも

 

当たりがでるまで資金が持ちこたえなくてはいけないことと

折れない鉄の心です。

 

そうでなければたまにやってくる大当たりに出会えません。

 

 

ドローダウンがきついですね


 

ドローダウンに関しては最初からドローダウンの率(幅)を決めておいて、


そこまで来なければポジションを持ち続けるわけです。

例えば ドローダウン500円と決めたとします。

そして買いポジションを持ったら

500円下げるまでは保有し続けます。

そうすることで

多少の押しがあっても相場が上昇を続けている限り

利益を伸ばしていくことができます。

 

逆に トレンドが短期で終われば、取った利益まで吐き出して

場合によっては損切りになる可能性もあります。

結局大きなトレンドが出るかどうかにかかっています。

レンジ相場では、勝率が悪く、往復ビンタでマイナスになります。


 

そんな程度では破産確率100%です


一般的に大きな利益を狙える

トレンドフォローシステムは勝率が30%から40%と低いのでその分

ペイオフ比率、(平均利益割る平均損失)というのが重視されます

 

ペイオフ比率が 2以上あれば

10連敗してもトータルでは勝てると言われます。

 

どういうことかと言いますと

例えば 負けるときは100円でも勝ちは200円以上勝つということです。

すべてのトレードがこの比率で行けばペイオフ比率が2ということです。

なるほどこれなら勝てそうですね。

 

次に資金管理についてみてみます。

 

1回のトレードの損失を投資金額の

2%に抑えるというトレードの定石とされている、2%ルールを用います。


そうすると、1トレードのロスカットはいくらに置くか判断できます。


例えば300円のロスカットにするなら

ラージ1枚で 30万円のマイナスですね。

30万円が投資金額の2%以内に収まるためには投資金額は

1500万円以上必要になります。

1500万円を置いておかないと 30万円のロスカットは

許容できないということです。

 


さらに資金管理について見ていきます。


バルサラの破産確率というのがあります。

これは金融の世界では有名で、

数多くのトレーダーが使用しているものです。


バルサラの破産確率は、売買の勝率とペイオフ(損益)比率を元に、

どれ位の割合で、破産するかを数値にしたものです。


このバルサラの破産確率で見ると

なんと・・

上記の2%ルールでなく

 

1回のトレードの損失を投資金額の1%に抑えるという1%ルールにしたとしても

30%の勝率で ペイオフ比率が2の場合・・・・トータルで勝つどころか

100%破産することになります。

 

40%の勝率で

ようやく破産確率は 14.3%となります。

 

しかし、

バルサラによれば破産確率は1%以内が良いとされ

一般的には破産確率は5%以下が望ましいとされています。


1回のトレードの損失を投資金額の1%に抑えるという1%ルールにしたとしても

こういう状況です。

トレンドフォローと簡単に言いいますが

いかに鉄壁の資金管理が必要かわかります。

 

そのための折れない鉄の心も必要だというのが理解いただけると思います。

これがトレンドフォローシステムです。

 


 

( バルサラの破産確率表 )

 

正気の沙汰ではないですね

 

 

資金をコントロールして・・。鉄の意思で・・

トレンドフォローのスイングトレードで

トータルで勝っていくというのもいいですね。


それができますか?

それができなかったり、

そういうのが好きではないという人は

デイトレードをやればいいんです。

ドローダウンが大嫌いな人ならデイトレが向いています。

トレードシステムも裁量トレードもデイトレードをすればいいです。

プロトレーダーのほとんどがデイトレがメインです。

 

日経225先物でトレンドフォローのスイングトレードをするのは

私にとっては正気の沙汰ではないです。

痺れます。

 


株式投資ならいいですよ。スイングしても・・

上がりそうな株を買って目標に達したら売る。
実際にそういうトレードは儲かります。

 

しかし日経225先物はレバレッジが高いです。株式投資とは話が違います。

 


これらの事から言えることは一つです。

もしも投資資金が100万円から500万円で日経225をやるなら
現実的にはデイトレードしかないということです。


先ほどの比率で言うと150万円置いてミニ1枚でスイングトレードするのは良いと思います。
ですが、それなら150万円で枚数とロスカットをコントロールしてデイトレードをしたほうが

資金効率は全然良いですね。

 

日経225にはFXとは違う独特の動きがあります。

それを利用してデイトレをします。そして、それは、

あなたの時間を使わなくても可能なのです

 

 

では、次に

どんなデイトレがいいのかです。

 

専業トレーダーでなければ

相場に張り付くなんて忙しくてできないですね

 

 

今回案内をするシステム「リアル225open」は

あなたが相場に張り付く必要はありません。

あなたの手をわずらわすことなく全自動で
自由に利食いを行ってくれるデイトレロボットです。

 

全自動システムに任せればいいだけです。

使い方は、取り立てて言うほどでもなく簡単です。

利確やロスカット等の設定をしたら

あとは自動モード開始をクリックするだけです。

毎朝 PCとソフトを立ち上げて 自動モード開始をクリックするだけです。

大引け後でも、または夜、会社から帰ってきてからでも

どちらでもいいです。大引け後であれば

PCのスイッチは切ってもらっていいです。

なんなら月曜の朝から金曜の夜までPCをつけっぱなしでも構いません。

 


あなたがやることは、たったこれだけです。朝システムを起動させて

自動モード開始をクリックするだけです。


そうしたら,あとは あなたに変わって

エントリーして利食いをしてくれます。

場合によっては設定したロスカットも行います。

完全全自動システムです。まさにデイトレロボットとも言うべき

便利さです。

 

 

そのトレードには勝てる理由がありますか?

 

ではどんなシステムなのか?
気になるそのロジックは?

最初に言っておきますが

トレードシステムというのはすべてカーブフィッティングをすれば良い成績になります。


過去のデーターに合わせていろいろなルールを組み合わせれば、バックテストはよくなります。

しかし、過去のデーターに合わせすぎると現在の相場にあわない、使えない、

負けた時に挽回ができない、フォーワード運用に適さないシステムができます。


過去の相場をなぞって良いとこ取りをしたものなので、過去と同じように相場が動かない限り、機能しないということになります。


これはトレードシステムの常識です。

しかし、周りを見渡すとこの常識に反しているシステムがいかに多いかです。


そんな話をしても始まらないので次に考えることは


フォーワード運用に耐えられるシステムにするためにはどうしたらいいか・・です

 

その答えは簡単です。シンプルなロジックを組むことです。


そうすれば優位性が継続している限りはドローダウンが起きても、いずれ挽回できますので、トータルで勝てます。

しかし、その反面シンプルなシステムでは相場で安定して勝てるとは限りません。

 

途中で食らうドローダウンに耐え切れなくなることが多いのです。

それがトレーダーの悩みの種です。

 

シンプルなロジックでドローダウンを少なくする。そのためには 勝てる理由が必要なのです。

勝てる理由と言っても多くのテクニカルを使って

売り買いを判断するなんていうものは

勝てる理由のうちに入りません。


そんなものは機能するときも機能しないときもあります。

 

トピックスに注目すればいいんです

 

 

このシステム「リアル225open」が勝てる理由・・それは

市場に現れる「ひずみ」を捉えるからです。

 

日経225で勝つための答えを単刀直入に説明します。


TOPIXに注目して下さい

 

topixというのは東証市場第一部上場のすべての銘柄の株価を基にして算出される指数です。

(東証市場第一部上場の全銘柄の時価総額(「株価×上場株式数」の総和)について、基準日(1968年1月4日)のそれを100とした場合の時価総額の変化を表す指標です)

 

東証一部市場全ての銘柄を対象にしているため市場の動きを的確に示します。

 

TOPIXに注目すると言っても、これから私がお伝えするのは、

・・日経225とTOPIXを両方トレードするアービトラージシステム・・・についてではありません。


日経225だけのトレード、それも寄付きにエントリーしたら大引けまでに決済するというルールのトレード、

日経225のデイトレシステムです。

日経225のデイトレードをするのにTOPIXの数値を使うのです。

 

 

もう2年以上になりますが

私たちは 日経225とTOPIXのアービトラージシステムというのを開発して実運用に使っています。

これは日経225とTOPIXを両建てして

(日経を買うならTOPIXを売る、日経を売るならTOPIXを買う)

リスクを減らしながら、サヤを取っていくというものです。

相場が上がっても下がっても関係なく利益を積み上げてくれていますので重宝してるシステムです。

使用されている人にも大変高い評価を頂いています。

 

これを使っていて、あることに気が付きました。
それは、過去データーを検証しているときでした。

日経225のトレードだけに注目してみました。

そうすると一定の条件のもとで使えば、

日経225だけのトレードでも勝てるのではないかと思ったのです。


もちろん、アービトラージのようなきれいな利益曲線を描くことはできません。

日経225の片張りトレード(買うか、売るかどちらかをする)と

両張りトレードのアービトラージを比較することはできません。


安定性ではアービトラージシステムに絶対に負けます。

ですが、日経225のトレードしかしないのならば、アービトラージと比較してメリットもあります。

日経225とTOPIXをトレードすると

日経225ラージ1枚分とTOPIX先物ラージ1枚分の合計2枚分の証拠金が必要になります。

さらにドテンをするとなるとその2倍、合計4枚分の証拠金が必要になってしまいます。

 

これが 日経225だけでトレードすれば証拠金はその4分の1で済んでしまいます

また、TOPIXのミニは流動性が今一つなので、

アービトラージをする場合ミニよりもラージを使うことになりますが、

日経225だけのトレードをするならば、ミニ1枚からでもできます。

そうすると最低4万円という、少資金でトレードできますし、

証拠金に対する利益を考えれば資金効率が良くなります。
(最低トレ-ド可能資金の例を上げていますが資金管理は必要なのは当然です。)


これは良いかもしれない・・・けれども・・・

資金効率が良くなったところで大きなドローダウンがあれば全く意味がない・・・・そう思いました。

大きなドローダウンが嫌でアービトラージシステムを開発したのに

日経225だけのトレードをするなんて本末転倒です。

 

 

たった一つのルールを加えるだけで

大負けを拾わなくなります

 

 

しかし、検証結果を見てみると、おどろくことに一つのルールを加えることで

大負けを拾わないで済むという結果が出ています。

ルールと言っても時別に最適化をして大負けを削ったわけではありません。

付け加えたルールは一つだけです。

買いパターンから売りパターンに変化したときだけ売る。

反対に、売りパターンから買いパターンに変化したときだけ買う。

それ以外は、売りも、買いもしない日、見送りサインを入れるということです。


このようなルールにすることで月間を通して大負けをする月が無くなり、
1日毎の成績を見ても大負けを拾わなくなっていました。
本当にシンプルなルールで機能するシステムです。

 

 

 

大口投資家が個人投資家と違うのは、

すべてのトレードをヘッジしていることです

 


でもなぜ機能するのか


でも、なんでこんなにシンプルなものがきれいに機能するのか?


なぜTOPIXの数値が日経225の寄り引けシステムに機能するのか・・・。
これは、問題です。これがわからないと気持ちが悪いという人もいると思います。

何でもいいから儲かればいいという人もいるでしょうがそれでは私は安心してトレードに使えません。

勝てる理由が必要です

機能する理由をお話しする前に、ちょっと乱暴な話ですが、

トレードの方法を突き詰めて考えて見てください。

突き詰めて見れば結局はトレードは次の2つを狙うことだけと言えます。

 

1、行き過ぎたからもとに戻る動きを取る
2、エネルギーが強くなった方向に加速する動きを取る

 

この2つをどう判断してトレードに使うかということだけだと思います。
トレーダーが大好きなボリンジャーバンドだってMACDだって上の2つの理由を探すためのものです。

このことを前提に考えてみるとTOPIXの数値が日経225の寄り引けシステムに機能する理由として考えられるのは・・

日経225がヘッジに使われるからです。

 

 

 

 

実は、日経225もヘッジされています

 

 

 

えつ?? どういうこと??

詳しく説明します。

日経225先物は先物(デリバティブ)なので現物株(日経225に組み入れられる株価の平均)と大きく関係していて 

現物の需給関係に影響を受けます。

 

そして同時に現物のヘッジにも使われます。オプションのヘッジにも使われます。

これは大口投資家ほど使っています。


このことが大きなチャンスになります。

よろしいでしょうか?

これは、TOPIX(株式市場全体の動き)に対しても同じということです。


TOPIX(市場全体)が日経225よりも高くなっていれば日経225は下がり、

TOPIX(市場全体)が日経225よりも安くなっていれば日経225は、上がるということです。
さや寄せ、裁定が働くということです。


先程の上の1、2の理由から考えると

1、行き過ぎたからもとに戻る動きを取る・・にあてはまります。

たとえ片方だけ(日経225だけ)を見てもこの動きは、現れるということです。

サヤ寄せされるのは市場全体ではなくあくまで日経225という銘柄の方です。

こう考えるとわかりやすいかもしれません。


現実に次のような成績が出ています。


一時期流行した NYダウの逆張りやその他の相場のアノマリーを取りに行く方法よりもよほど、

しっかりとした理由があるのです。

もちろん確実に裁定の動きを取りに行きたいというのであれば

日経225とTOPIXのアービトラージシステムを使って頂けば良いです。


アービトラージ程の安定性はなかったとしても

しっかりとした理由のある手法を資金効率よく使いたいということであればこのシステムはピッタリだと思います。

 

 

 

 

 

2009年  1250円

2010年  1070円

2011年  1480円

2012年  1090円(途中)

 

このロジックを使うためには一瞬で発注できる

自動化しかありませんでした。

 

 

なぜ自動にしたのか?

それから これを自動システムにした一番重要な事をお話します

ここまでの話でこのシステムのロジックを大まかに分かっていただけたと思います

topixがどうなったら日経225をどうする。売るのか、買うのか、見送るのか・・・。

このロジックをエクセルファイルにして提供することも可能です。

実際に限られた方にはエクセルファイルをご提供しました。


エクセルファイルに 寄り付き前の日経225とtopixの気配値を入力します。


表示されるサインに従って寄り付きにエントリーすることで

このシステムを使うのとほとんど同じ結果を得られます。


しかし、エクセルファイルで計算して手動で発注をするのでは

どうしても時間的に間に合わない場合もあります。


それは マーケットは 指を咥えて、チャンスを見逃してくれないことにあります

どういうことかというと指数(日経225)が市場全体(topix)に対して

寄り付き前の時点で離れている時にがトレードのチャンスなのですが


いつもいつも長い時間、価格が離れた状態で留まってくれていて

トレードのチャンスを簡単に提供してくれるものではないということです。


寄り付き前に離れていた気配が、寄り付き直前で修正されてから寄り付いてくるということが起きます。


大半のケースでは寄り付き前にエクセルファイルに価格(気配値)を入力して出てきたサインに従って

発注をすれば間に合います。


ですが、「マーケットは簡単にチャンスを見逃さない」ため、入力した気配値が、寄り付き直前に大きく動いてしまうことがあります。


その場合は、いかんせん手動では対応できないのです。


そこで 全自動化することで寄り付き前数秒(2、3秒前)の気配を

読んで自動計算して自動発注する ようにしました。


これで寄り付き直前に価格が変動するリスクをほとんどの場合

回避できるようになりました。

 


これが自動化の理由です。


もちろん相場に張り付いていなくてもトレードしてくれる便利さを追求したこともありますが

成績を上げるための自動化という面が大きいわけです。


 

 

リアル225OPEN」の操作は、たったこれだけです

 

ファイルをダウンロードして アイコンをクリックします

 

 

 

証券会社の口座番号とメールアドレスを登録するとメイン画面が表示されます

 

 

 

 

 

メイン画面から設定画面の表示を選んで利益確定幅、ロスカット幅、NTサイン設定等を最初に決めてしまえばあとは自動モードを開始するだけです。大まかにはたったこれだけの操作です。(カブドットコム証券のオプション先物口座と楽天証券の口座開設は必要です)

 

 

 

何も難しいことはありません。

 

でも、いったいくらなんですか?

 

 

それでは気になるこのシステム
「 リアル225open 」 の価格についてです。


その前に

このシステムを開発するきっかけとなったのは、・・・日経225とtopixのアービトラージ・システム・・・

「リアル・アービトラージ topix編」である。というのは説明したとおりです。

抜群の安定性があり、あらゆるシステムの中でも最大級の信頼をおいている「リアル・アービトラージ topix編」は

期間限定公開のため現在は募集をストップしています。

 

以前、募集を行っていた時には

6ヶ月間のライセンス料 94、500円という価格で公開していました。


その価格を考慮して

今回の「リアル225open」は 

6ヶ月間のライセンスで90、000円が妥当と判断しました。

ですが、

アービトラージではない

 

日経225だけのシステムだということ

ミニ1枚でも投資可能であるという手軽さを重視して開発したシステムであるということ

 

 

これらの理由から

6ヶ月間 ライセンス 90、000円のところを

1ヶ月ライセンスで

9、800円とさせていただきます。

 

90,000円(6ヶ月)→9,800円(1ヶ月)

 

日経225をトレードされている方はピンとくると思いますが

9,800円というのは

ラージ1枚で1ティック 10円を取れば元が取れるという価格設定です。


つまり、最初の10円分の利益はシステムの使用料になってしまいますが、それ以降20円からの利益は使用料がペイされている状態なので、全てユーザーさんの利益となります。


そして、1ヶ月 1ティック分という破格の価格でこのシステムを提供するのですが

安いからと言ってなんのフォローも無いなんてことはありえません。

 

メンテナンス、バージョンアップは繰り返し行なっていきます。

それは私たちが2年以上にも渡って使っている

「リアル・アービトラージ topix編」と同じです。

徹底的にメンテナンス、バージョンアップを行ってきました。

「リアル225open」についても同じです。


それから一つ提案ですが

もしあなたが「リアル225open」を使ってみてから

「リアル・アービトラージ topix編」も使いたいと思ったなら

私たちに連絡をください。


「リアル・アービトラージ topix編」は

期間限定公開で現在は公開をストップしていますが

「リアル225open」のユーザーさんであれば特別に

使用していただけるようにしたいと思います。

 

 

 

 

リアル225open


画像はイメージです。


9800円(月額ライセンス)

マーケットのひずみを利用してあなたの手をわずらわすことなく

全自動で自由に利食いを行ってくれるデイトレロボット

 

 

 

 

 

 

 

証券会社はどこで動くのですか。必要なPCのスペック等も教えてください

PCスピードが重要なので、デュアルコア以上のCPUを搭載したパソコンを用意して下さい。

なお、サヤを瞬時に判断して取引をするため、高速ブロードバンド回線が必要です。

特に注意してもらいたいのは、楽天証券の口座開設と、カブドットコム証券の口座開設が

必要になることです。

楽天証券の「マーケトスピードRSS」でデータを取得して、カブドットコム証券でトレードします。

いつパソコンの電源を入れれば良いですか。

朝何時でも構いません。PCを起動して一旦立ち上げてもらえば

自動ログイン機能がついていますので、寄り付き前にソフトにログインされます。

PCを切る場合は、翌日の寄り付きの売買シグナルは前日の大引けの価格を参考にして

算出しますので、少なくとも15:15までパソコンを起動させておく必要があります。

手動で決済できますか

手動モードで決済できます

 

 

想像してみてくださいあなたのかわりに

「リアル225open」がトレードする様子を・・

 

 

想像してみてくださいあなたのかわりに「リアル225open」がトレードする様子を・・


あなたがやることは、たったこれだけです。

朝 PCを起動させて自動モード開始をクリックするだけです

そうすると「リアル225open」は決まった時間に自動であなたの口座にログインして

寄り付き直前まで待ちます。


寄り付き直前になるとシステムが日経225とtopixの気配を読んで計算します

マーケットに「ひずみ」があるとなれば寄り付き前数秒で判断し

そのチャンスを逃さず自動でエントリーをします。


あとは あなたに変わって利食いをしてくれます。

場合によっては設定したロスカットも行います。

大引け後でも、または夜、会社から帰ってきてからでも

PCのスイッチを切ってください。

なんなら月曜の朝から金曜の夜までPCをつけっぱなしでも構いません。

 

完全全自動システムです。まさにデイトレロボットとも言うべき

便利さです。

 


スイングトレードでのきついドローダウンに怯える必要はもう何もありません。

 

 

トレードシステム開発プロジェクト  伊藤義真

 

 

 

 

 

 

 

【投資に係るリスクおよび手数料について】
   当商品は、過去の成績と同じような利益が出ることを保証するものではありません。
   先物取引は価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことが
   ありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。
   先物取引には取引業者の売買手数料がかかります。