225リアル・アービトラージ


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本システムの使用方法について

使用方法を手順に追って説明します。

毎朝9時前に、「日経225リアル・アービトラージ」を実行すると、自動的に「日経225リアル・アービトラージ」のウィンドウが表示されます。






続いて、口座情報を設定します。






「日経225リアル・アービトラージ」を起動した後に、上記画面が表示されますので、「メールアドレス」、「カブドットコム証券口座番号」を入力して、「登録」をクリックします。

各種の基本設定を行うため、「設定画面の表示」ボタンをクリックします。





左側の枠にあります、カブドットコム証券の口座の「パスワード」、楽天証券の「ログインID」「パスワード」をそれぞれ入力して下さい。

右側に移ると取引時間という枠がありますが、「前場寄付発注時間」「前場引け発注時間」「後場引け発注時間」を入力する欄があるので、秒単位で発注時間を設定します。

なお、「前場引け発注時間」のテキストボックスが、灰色になって入力ができないのは、J-GATEの導入で昼休みがなくなり、前場で引け決済ができないためです。


本来ですと、寄付き価格が分かっていてその価格で約定できるように発注するのが理想です。

しかし、寄付きの価格は寄り付いて見ないと分かりませんので、寄り付きの価格を直前の気配から読んで予測し寄り付き直前、大引けの直前に発注することになります。
実際の運用では、寄り付き前や大引け前に大きな価格変動を起こしてサヤが逆転してしまい、売買シグナルが消滅したり逆転したりすることもありえます。

それで、理論上のパフォーマンスに近づけるためには、できるだけ寄付きや大引けに近い価格を基準にして売買シグナルを算出した瞬間に発注する必要があるわけです。

ところが今回のJ−GATE導入で、売買ルールが変更され 以前のように寄り付き成り行きで全て約定するという単純な事ではなくなり、発注を投げて時間的に間に合っても成り行き注文が失効する可能性が出てきました。

それでなくてもPCのスペックや、インターネット回線の状態などを含めた運用環境は、各自で違ってくるので、寄付け直前に発注を通すための最適な発注時間も、それぞれ違ってくるわけです。

そこで価格差のある指値注文を出すなどの工夫をしながらどのタイミングで発注を投げるのかも実際にシステムを稼動しながら詰めて行きました。

このような試験運用中にはどうしても想定外のことが起こるのですが、今回も色々と起きました。
そのおかげで考えられる可能性を1つ1つ潰していくことが出来ましたので逆に安定したシステムとなりました。


初期設定では、寄付きでは8時59分40秒、大引けでは15時09分40秒という設定になっております。


ここで気を付けていただきたいことがあります。

それは、「225」と「TOPIX」とでは、大引け時間が5分ズレることです。
具体的に言うと、「225」は15時15分、「TOPIX」は15時10分が大引け時間となります。


ですので、後場引け発注時間は、「TOPIX」に合わせて15時10分より前に設定することになります。

ただ、この5分のズレで「225」の値が振れることは非常に考えにくいかと思います。

しかし、最後の5分間の値動きによって成績を悪くするようでしたら、「225」の大引け時間の15時15分に合わせた、「225」のみの発注時間設定の項目を、追加していくことも検討していますが、恐らく必要ないでしょう。

勿論、初期設定が、あなたのパソコン環境にとって最適な設定とは限りません。
ぜひ、各自で発注時間の微調整をしていただければと思います。



取引時間前にシステム起動し、「開始」ボタンをクリックするだけ

設定が終了すれば、後は自動モードという枠の中にある「開始する」ボタンをクリックして、9時の寄付き時間を待つだけです。


以下の取引の流れは、おおよそ以下の通りです。


1) 9時前には、売買サインを計算してエントリーか見送りかを判断してエントリーサインが出れば自動で発注します。

エントリーサインが出ない場合は見送ります。見送るのは週に1度くらいの頻度です

2)大引け前になると、ホールド(オーバーナイト)か決済かを判断して決済のサインが出れば自動で決済します。

大引けは利益が出ている場合のみ、決済して利益確定を行います。
もし、利益確定できなかった場合には、建玉をホールドして翌日に持ち越します。


3)翌日9時前に、売買シグナルの判断を行い、適切な注文を発注します。

前日の引けで建玉をホールドしている場合、シグナルによって、持ち越し、ドテン、決済のうちから適切な注文を発注することになります。


A)エントリー・シグナルと同一方向の建玉をホールドしている場合

225を買い建玉を保有していて、TOPIXを売り建玉を保有していて、寄付きの売買シグナルが
「225買い、TOPIX売り」の場合 ・・・ 建ち玉をそのまま持ち越します。

寄りで決済をしてから、寄付き注文を行うのは往復の手数料が無駄となるからです。

逆に、225を売り建玉を保有していて、TOPIXを買い建玉を保有していて、寄付きの売買シグナルが「225売り、TOPIX買い」の場合も、同様です。


B)エントリー・シグナルと逆方向の建玉をホールドしている場合

225を買い建玉、TOPIXを売り建玉を保有していて、寄付きの売買シグナルが
「225売り、TOPIX買い」の場合 ・・・ 建ち玉を寄り引けで決済し、「225売り、TOPIX買い」の新規注文を発注します。

こういう取引のことを、「ドテンする」と言ったりします。

逆に、225を売り建玉、TOPIXを買い建玉を保有していて、寄付きの売買シグナルが「225買い、TOPIX売り」の場合 ・・・ 建ち玉を寄り引けで決済し、「225買い、TOPIX売り」の新規注文を発注します。

設定画面にある「寄り付きドテンサイン時、利益に達しなければホールドする」という項目にチェックを入れることで、目標利益に達していなければドテンせずにホールドすることができます。


C)見送りサインの場合

保有している建玉を寄引けで決済します。・・・ 建玉を決済し、ノーポジションとなります。

設定画面にある「寄り付き時見送りサインのときはホールドする」という項目にチェックを入れることで、見送りサイン時にホールドすることができます。


ただし、ここでもう一度繰り返しますが注意していただきたいのは、引成注文は存続されましたが、寄成注文が廃止されたため、寄付きでの成り行き注文が無効となるリスクがあることです。

その対策として、寄付けで決済するときには、指値で発注するようにしております。


更に、自動だけでは不安という方のために、「手動モード」もご用意しております。

手動モードという枠の中にある「寄成発注(225買/TOPIX売)」ボタンと、「寄成発注(225売/TOPIX買)」ボタンと、加えて「成行発注(225買/TOPIX売)」ボタンと、「成行発注(225売/TOPIX買)」ボタンとがあります。

「寄成決済発注」ボタンは、寄付き時に手動で建玉を決済する場合に使用します。

「引成決済発注」ボタンは、大引け時に手動で建玉を決済する場合に使用します。

「成行決済発注」ボタンは、成行で建玉を決済する場合に使用します。

取引履歴は、証券会社の約定メールで確認することができますし、手動モードにある「カブドットコム証券ログイン」ボタンで、口座にログインして保有ポジションを確認することもできます。


イブニングセッションでのトレードは行いませんので、パソコンの電源をお切りください。


もし、ポジションを強制で大引け時に決済したいのでしたら、手動モードにある「引成決済発注」ボタンを使用して、大引け決済の発注を入れておくことも可能です。

また、寄付き時に決済したいのでしたら、手動モードにある「寄成決済発注」ボタンを使用して、寄りでの決済の発注を入れておくことも可能です。

寄成り注文は廃止され、実際には指値注文をするので、「寄成り」という言い方は適切ではありません。

しかし、制度が変更された直後ということもあり、「寄成り」という表記がわかりやすいかと思って、敢えて変更せずにそのままにしております。

パソコンの電源を切る場合は、翌日の寄り付きの売買シグナルは前日の15時の現物株式引け時間の価格を参考にして算出しますので、少なくとも15時までパソコンを起動させておく必要があります。

ご注意ください。


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