225リアル・アービトラージ


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勝率至上主義に陥っていませんか?

私が「日経225」の配信サービスを提供していることもあってか、メールでの問い合わせも多く、できるだけわかりやすいメール返信を心掛けています。

初心者から、日経225での運用経験が10年以上という方まで幅広い層の方から、多くの質問をお受けしています。

・今まで考えたこともない斬新なトレード・ルールについて意見を求められる。

・違った独特のヒネリを加えたシステムの検証結果のご報告をいただく。


といったものです。

私は、システムを一通り検証した上で質問にお答えしています。

今までの経験からいえば、日経225のシステムでは勝率が5割前後を推移しているものが多いです。

もし、エントリー条件を厳しくして率の高いシステムができあがったとしても、トレード回数が極端に減ってしまって実際の運用に使うには得る利益が少なすぎるといったものが、ほとんどです。

たとえ数十万円という高価で販売されている有名なシステムであっても、勝率90%を超えて期待率の高いものは見たことがありません。

現実問題として、勝率を高めた上で実運用に耐えうるものを開発するのは、まず無理でしょう。


システムトレードの世界では当然なのですが、トレードシステムの性能は、勝率という要素だけで決定されることはありません。


なぜなら、コツコツと利益を重ねても、たった一回の負けで資産が半減してしまうといったリスクがあるからです。

確かに高い勝率に着目して利益を出していくという統計的な優位性を発見できるかもしれません。

しかし、高勝率の代償として平均損失が平均利益を大幅に超えてしまうものが、ほとんどではないでしょうか?


たった一度の負けトレードの損失額を大きく超えて、長期的に利益を積み重ね続けるシステムを作ることは、困難を極めます。


やはり、こういった高勝率のシステムは、実際に取引をしてみて儲かったという報告をいただくことも少ないわけです。

それで、今までとは違った別のトレード手法を導入したシステムを開発するために、さまざまなシステムを調べてみることにしたのです。


開発プログラマー



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