225リアル・アービトラージ


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勝率73% 以上、プロフィットファクターも2を超えている

1)勝率

まず、勝率です。

同値決済の場合、損益はプラス、マイナスゼロとなるので引き分けとも言えますが、手数料分の損失が発生していて負けトレードとも言えるので、負けトレードとして換算して勝率を計算することとします。

それでは、勝率を表にまとめましたので、ご覧下さい。


6年弱の勝率
総トレード数 788回
勝ちトレード数 577回
勝 率 73.2%


総トレード数が 788回となり、勝ちトレード数が 577回となります。
勝率は、 73.2% です。

サヤ幅が拡大している場合には建玉をホールドして保有し続けることにより、負けトレードの回数を減らすことに成功しています。


2)プロフィット・ファクター

次に、プロフィットファクターについてです。
総利益を総損失で割った数値をプロフィットファクターといいます。

この数値が、

1を下回ると、損をするシステム、
2を超えると優秀なシステム、
3を超えるとカーブフィッテングといわれるように過剰最適化された危険性のあるシステム

というように言われたりします。

単純に大きいから優秀なシステムと評価することはできないわけです。



6年弱のP/F(プロフィットファクター)
手数料なし 2.254
手数料込み 2.409


ここで、手数料込みで換算したプロフィットファクターを注目して下さい。

2.409 と、2を超えています。

無駄な取引をしないことで、手数料が減ったことが、プロフィットファクターを押し上げる原動力になりました。


ひまわり証券からカブドットコム証券に切り替えることで手数料が軽減され、手数料込みでも、P/Fが2を超えております。


この数字を見れば、「225リアル・アービトラージ」が、優秀なパフォーマンスを出すという評価をいただけるものだと確信しております。

それでは、「225リアル・アービトラージ」の開発にまで至る経緯と、新売買システムの完成までをお話します。


システム開発経緯



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