225リアル・アービトラージ


H O M E
225リアル・アービトラージとは
パフォーマンス
システム開発経緯
開発プログラマー
負けないアービ・トラージとは
プログラマーインタビュー
システム使用方法
投 資 資 金
動 作 環 境
価   格
お申し込み
お申し込み(制限解除版)
公式ブログ
バージョン2のご紹介サイト
特定商取引に関する表記
プライバシーポリシー
225リアル・アービトラージとは

どんなシステムなのか?

伊藤です。

開発にかなりの時間が掛かったのですが、非常に満足のいくトレードシステムが完成しましたので、ここに報告いたします。

今、私は「最高です。」と何度でも叫びたい心境なのです。

こんな素晴らしいシステムを開発して下さるなんて・・・

プログラマーの青島氏には、何と言っていいのかわからないくらい感謝しています。


「本当に、ありがとうございます。」


私が青島氏に依頼して開発したこの「225リアル・アービトラージ」は、日経225とTOPIXとのサヤ取りをするトレードシステムになります。

大証が、「J-GATE」という高速化した新取引システムへと変更され、売買ルールの変更が行われましたので、それに伴って「225リアル・アービトラージ」もブラッシュアップさせることになりました。


それでは、まずはその資産増加曲線をご覧ください。





このグラフは、2005年7月7日から2011年4月25日までのおおよそ6年弱の成績になります。


上記5年間の詳細
総利益 15,883,000円
手数料込み総利益 14,691,544円
取引回数 788回
総手数料 1,191,456円



このデータはラージ一枚での結果になります。

グラフを見ますと、1216万円から 1156.5万円まで59.5万円ほど凹んでいるのが気になります。

この時期は、総金額に対して4.8% のドローダウンとなっており、ドローダウンを完全に回復するまでに、約3ヶ月の期間が掛かっています。

日経225の運用では、数回ほど連続で負けたとすれば、10万円や20万円と資金の凹みを起こすことは日常的によくあることです。

仮に、300万円を超えてから60万円の損失を出したケースであれば、20%程度の凹みで済んだことになります。

もしかすると、アービトラージなのに直線の資産増加曲線を描かないことを疑問に思われたり、4.8% というドローダウンを発生させることに納得できなかったりするかもしれません。

これは、建玉をオーバーナイトして保有することがあり、大相場となった時に局所的にサヤ幅が拡大することがあるからであり、消して不自然な現象ではありません。


しかし、サヤは必ず締まります。


永久に上昇し続けたり、逆に永久に下降し続けたりする相場なんてありえません。

同様に、サヤ幅についても、拡大と縮小を繰り返しながら変動するものなので、サヤ幅が拡大し続けることもありえないのです。

長期の運用をする前提であれば、年利:168%、月利:14%という成績は、日経225を本格運用されている方でしたら、非常に優秀との評価をいただけるものだと確信しております。

また、青島氏のご尽力により「225リアル・アービトラージ」が進化していくのを見ていると、私は尊敬の念しか抱くことはできません。

別の売買ロジックになるロジック2 を追加しましたが、既存のロジックとロジック2 を選択して、切り替えて使用することが可能です。

今後は、ナンピン機能の追加予定を控えています。

その詳細は追って説明することとして、青島氏の実力に脱帽しているというのが、今の私の感想です。


それでは、225リアル・アービトラージの詳細の説明に入っていきます。


パフォーマンス



Copyright©2011 Trade Cyclone Inc. All rights reserved.