CYCLONE-203EU -Scal24Hours(Impulse)-

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イントラデイの流れに逆らわずポジション取りする

24時間を通じてFX市場を観察していると、ある共通した値動きの特徴が見て取れます。

まず、具体例を示すため、イントラデイのチャート画像をご用意しました。



東京セッション、ロンドンセッション、ニューヨークセッションと、時間帯の節目を過ぎる毎に相場の流れが変わっていることが確認できます。

まず、日本時間の朝から揉み合い相場を形成します。

それから、ロンドン時間が始まる前後にあたる日本時間のお昼過ぎないし夕方頃から、ブレイクアウトを起こした後に、トレンドフォローを形成していきます。

そして、日本時間の深夜にあたるニューヨーク時間に入れば、ロンドン時間に形成されたトレンドを、リバースして値を戻していきます。

このFX市場の特徴は、金融市場に携わるファンドマネージャーであれば周知の事実です。


そもそも、スキャルピングは、取引頻度を上げて薄利撤退を繰り返す戦略です。

そのため、日本時間の朝のような揉み合い相場となりやすい時間帯にエントリーとすれば、高勝率を維持することができます。

ロンドン時間、ニューヨーク時間では、大きい値幅を、短いポジション保有期間で利食うことが可能ですが、1度のトレードで大きな損失を出してしまうリスクも表裏一体として付随しています。

「朝スキャル」によくあるボリンジャーバンドの逆張りだけでエントリーしていては、急激にボラティリティが拡大して、バンドエクスパンションを起こした際に、どうしても大きなドローダウンを喰らってしまいます。


「しかし、相場において自己相似性(フラクタル)が認められるのならば、ボラティリティの変化に柔軟に対応した売買ロジックを構築することも可能なはずではないか?」


この直観が、FX市場の各タイムセッションの相場の癖を超えた 24時間スキャルピングEAの完成へと導く伏線だったようです。


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「Scal24Hours(Impulse)」売買ロジック

世にある相場法則から最も有力なものとして採用したのは、「グランビル法則」です。

「Impulse」は、この「グランビルの法則」を模倣したスキャルピングシステムです。

まず、チャートをご覧ください。



ボリンジャーバンドの「-σ」で、綺麗に押し目買いをして利益確定を行っているのが確認できます。

多くの逆張りスキャルピングが、ボリンジャーバンドをエントリー基準として採用しているのは、その精度が高さからです。

しかし、ボリンジャーバンドのみで、エントリーしては大きなドローダウンを頻繁に発生させてしまいうため、その対策として、トレンド発生を検知するインディケーターを使用して、エントリー精度を向上させています。


それでは、下記のチャートをご覧ください。



赤線は、「MAPeriod」で設定した本数の移動平均線です。

そして、青線は、「TrendPer」で設定した本数の移動平均線で、トレンド検知用に使用します。

赤線の移動平均線が、青線で表示された移動平均線へ、乖離と収縮を繰り返しているのが確認できます。

これは、グランビルの法則にもある通りです。


そして、「Break」で定義したポイント数にまで、赤線の移動平均線が青線に接近した時にエントリーを行い、赤線から「BreakClose」で定義したポイント数にまで乖離した時にエグジットを行っているのが確認できます。

また、ここで言う「BreakClose」で定義したポイント数は、pips とは異なる独自の定義になります。


続いて、別のチャートをご覧ください。



青線は、「TrendPer」で定義した本数の移動平均線で、トレンド方向を検知するために定義していることは、前述の通りです。

今度は、「TrSrt」で定義した本数の移動平均線が、赤線で表示されています。

青色と赤色の移動平均線が、乖離と収縮を繰り返しているのは、先に挙げた例と同じく、グランビルの法則の通りです。


「TrSrt」で定義した赤色の移動平均線が、青線の「TrendPer」へ接近して、独自で定義したポイント数の定義幅まで接近した時にエントリーを行います。

エグジットは、先の例と同じく、「BreakClose」で定義したポイント数にまで乖離した時にエグジットを行うことになります。


シグナル点灯の判断について、設定可能なパラメータ以外にも複数のフィルターを組み入れております。

チャートで示しているような類似したチャートパターンを構成したとしても、エグジットを行うシグナル点灯がされない事もあります。

そのフィルターの具体例の1つとして、欧米時間のボラティリティに合せて、エントリーと仕切決済のタイミング調整を行うものが挙げられます。

欧米時間の相場は、日本時間の相場と比べてボラティリティが大きいという違いはあっても相似形を有しているため、今まで培ってきた「朝スキャル」の逆張りスキャルピングロジックを参考にして開発されたものです。

もちろん、この他にもポジション保有時の仕切りロジックを搭載しており、ポジションを保有中であっても刻一刻と変化していくボラティリティに適切に対応させるために、熟慮を要することになりました。


・保有しているポジションに対して、ボラティリティを根拠づけるボリンジャーバンドの時間幅として適切な数値は何か?

・仕切決済のタイミングを計るためのトレンド検知用のインディケーターを使って、どのようにフィルタリングするべきか?


相場は、エントリーよりも仕切りのタイミングの方が難しいと一般的には考えられており、慎重を期するため、敢えて時間を掛けて検討しました。

たとえ、仕切りロジックが発動しなかったとしても、デフォルト設定では、90pipsのストップロスと設定できるので損失は限定されるはずです。

「Impulse」を24時間闘える汎用型スキャルピングとして公開するとの決断を下せたのは、そのパフォーマンスはもちろん、その普遍性と汎用性を世に問いたいとの想いもあってこそです。

そして、決して誰にも批判されることはないだろうと確信しております。


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