CYCLONE-203EU -Scal24Hours(Impulse)-

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トレンド発生の騙し回避と、損失レシオの向上を課題とする

開発を開始した当初、今までに世の中に公開されていた24時間スキャル系EAの検証を行うために、フォワードテストを稼働させました。

各システムが持つトレーディングエッジを発見するために、ポジション取りをつぶさに観察していたのです。

様々な値動きをするチャートをリアルタイムに観察する経験は、裁量トレーダーだけではなく、システムトレーダーにとっても、相場観を涵養するために必要不可欠なことです。

しかし、24時間、稼働するシステムに限れば、この優位性を発見することは困難を極めます。


逆張りだけ順張りだけに基軸を置いたトレードシステムでは、安定したパフォーマンスを得ることは不可能です。


逆張りスキャルピングのシステムを、時間帯の制限を設けずに、24時間稼働させ続けたとすると、大きなトレンド相場が発生した際に、適切に対応できずに、幾度かの大きな損失を発生させることになります。

逆張りスキャルピングのシステムを、時間帯の制限を設けずに、24時間稼働させ続けたとすると、どこかで必ず大きなトレンド相場が発生するため、適切に対応できなければ、幾度も大きな損失を被ることになります。

発想を逆転させて、トレンド相場を利用したトレンドフォロー型のスキャルピングEAを組んでみて、テストと検証を繰り返したものの、予想通り精度の高いエントリーを実現するまでに至りませんでした。

やはり、トレンドの発生時期とその方向を精度よく予測することさえ叶わないのです。


FX市場では、東京時間よりも欧米時間の方が、取引量が増えることもあり、トレンドの発生頻度が高くなるのですが、それでもセッション毎にトレンド発生時期を正確に予見することはできません。


しかも、トレンド発生前には騙しが頻発するのです。


言い過ぎを恐れないならば、機関投資家などの大口の市場参加者が、個人投資家の資金を吸い上げるために、フェイクを仕掛けるため、テクニカル分析を無視した値動きを見せるのです。




矢印で示している箇所がフェイクです。

FX市場では、頻繁に起こる現象なので、任意の時間帯でチャートを開けば簡単に発見できるかと思います。

このような騙しをを完全に排斥したロジックを組み込むといっても、そもそもテクニカル分析に合致しない値動きに対応することなど不可能です。

そこで、24時間スキャルピングでは、大きなドローダウンを発生させないために、相場が逆に動いた場合に速やかにエグジットするロジックを組み込むことが必須となります。

ただ、リスク回避のために、エグジットロジックが過敏に反応させて頻度を上げると、大きく利が乗ってきません。

逆に表現すれば、リスク回避のために過敏なエグジットロジックを組み込まなければならないほど、煩雑なポジション取りをしていると評価できます。


既存の24時間スキャルピングでは、無駄な取引を頻発させて、1トレード当たりの利益を薄めており、損失レシオを低くしてしまっている傾向にあるようです。


ただ、正しい相場観に基づくならば、24時間スキャルピングの最大の懸案である損失レシオも改善できる可能性を感じていたのですが、もしその改善が見込めず旧態依然のままならば、決して公開しないものと自戒に沈めていたことも事実です。


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この困難を紐解く鍵は、フラクタルにあり

当プロジェクト開始時には、模範となるものはおろか、参考となるシステムが一切なかったこともあり、今回の課題である損失レシオの改善を行うために、相場の基本に立ち返ることを余儀なくされました。

逆に、全くのゼロから、リアルタイムにチャートを観察することができたので、先入観がなかったことが良かったのかもしれません。

そして、ある事実を想起することになります。

具体例を示します。


2011年1月13日、EUR/USD の5分足チャートです。




欧米時間では、取引量が増えることもありボラティリティが拡大しますが、揉み合い相場の値動きは、日本時間のものと似ております。

数多くのチャートを目視する経験のある方であれば、既に直観的に理解しているかもしれませんが、相場の価格変動チャートには、相似形(フラクタル)を認識することが出来ます。

このフラクタルは、FX市場に限らず株式なども含めて、相場一般でもよく形成され、その普遍性を認められています。

この自己相似性を利用すれば、未来永劫に安定したパフォーマンスを発揮する可能性を模索しながら、システムの開発を進めていきました。

そして、既存のスキャルピングロジックを洗練させて、「朝スキャル」に劣らない損失レシオを叩き出すことに成功しました。

それが、「CYCLONE-203EU -Scal24Hours(Impulse)-」です。


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