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| iBands以前のスキャルピングEAが有効に機能しない原因とは？ |
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それでは、iBandsが誕生した経緯をおさらいします。
iBandsが公開される以前は、リーマンショック以前では問題なく通用していたスキャルピングの売買ロジックであっても、破綻の憂き目に遭遇してしまうシステムが、その大部分を占めていました。
その原因は、大きく分けて２つあります。
１．為替相場が、これまで経験したことがないような大きな値動きが起こったため
トレードシステムは、ヒストリカルデータと呼ばれる過去の価格データを基にして、売買ロジックの開発を行います。
もしシステム開発者が予測していない事態が起こり、現在の市場と設定した売買ルールがかみ合わなくなった場合、システムの稼働を停止するべきです。
システムトレーダーは、相場環境に合わせてシステムの稼働と停止を繰り返し、運用システムの入れ替えを定期的に行います。
しかし、相場環境の変化に気が付くのが遅れてしまって大きな損失を出してしまったり、最悪の場合、市場からの撤退を余儀なくされてしまう危険もあるのです。
誰だって、いつ大きな値動きが起こっても安定して運用できる自動売買システムを待ち望んでいるはずなのです。
２．相場の癖を読み切れていないため
為替相場は基本的に欧米時間の変動幅を基準にして値動きする習性があります。
そして、アジア時間では出来高が少なくレンジ相場を形成する傾向にありますが、そのレンジ相場の変動幅は、欧米時間の値動きの大きさに比例します。
これは、波紋からできる波は少しずつ小さなものになって、やがて消えていくことを想像しますと理解しやすいかもしれません。
通常、スキャルピング手法は、レンジ相場の逆張りをエントリーして小さな値幅を狙っていくことになります。
しかし、レンジ相場といっても値幅は日々変化しており常に一定という訳ではありません。
変動幅の変化を考慮した売買ロジックでなければ、リーマンショック以降のボラティリティの変化に富んだ現在の相場環境に対応できないのです。
それで、iBandsの公開以前に制作されたスキャルピングEAの大多数が、大きなドローダウンを食らってしまいます。
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以前のスキャルピングEAが機能しない原因