CYCLONE-401PF -Runaway-
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H O M E  売買ロジック
売買ロジック

自動売買システムを使用する盲点

「あなたは、いくら儲かる自動売買だからと言って、その基本的な売買ルールも理解せず任せきりにできますか?」

おそらく、ご自身の考えと異なるポジションに耐えきれず、利益を得る前に使用を中止してしまうのではないでしょうか?

一方、しっかりと売買ルールを理解し、そのドローダウンの理由も納得できていれさえすれば、「最終的に勝つ」ところまで、そのシステムを信頼して運用を続けられるのです。

しかしながら、巷のシステムでは、ロジックについて詳しく解説しているものがあまりないように見受けられます。

ましてや、「苦手な相場」や「負ける理由」について解説しているものなどほとんどありません。

私達はこういった状況について、常々寂しいことだと考えています。

ですので、私達はこれからもできる限り、搭載しているロジックについて、詳しく事前に説明して行きたいと考えているのです。

但し、システム開発を生業としておりますので、どうしてもお教えできない点があることも予めご了承いただけますと助かります。


グランビルの法則

さて本題のロジックについてなのですが、基本的にグランビルの法則に基づくポジション取りを行います。

いわゆる「押し目買い、吹き値売りの売買戦略」で、投資の王道的売買手法です。

私が一番好きな投資戦略です。

さらに今回は、トレンドが発生して含み損が増えていくのを回避させるために、ATRのストップラインで損切りを行います。

ここが、このシステムの肝となります。


グランビルの法則というのは移動平均線を用いたテクニカル分析の一手法です。

上の図は下落トレンドが発生した時の値動きの一例です。

下落トレンドが発生すると、調整の買いを途中で挟みながら、移動平均線に沿って下落していきます。

調整買いが入ると移動平均線に近づきますが、再度トレンド方向に大きく売られ、この時、移動平均線から大きく乖離することになります。

グランビルの法則では、移動平均線に近づいた時に、トレンド方向にエントリーし、乖離した時に反対売買を行うことで、利益を上げる売買手法です。

本システムでは、この他にも相場の反転時などでも、エントリーするための条件設定を行っていますが、トレンドが発生した時に上のような概念でエントリーとクローズを繰り返すロジックをメインにしています。


複数のインディケーター

本システムは、売買シグナルの根拠となるテクニカルインディケーターを複数採用しています。

トレンドの発生の起点となる揉み合いからのブレイクを検知するためのインディケーターを搭載し、基本的には移動平均線をもとにトレンドの強弱等の検知を行います。

トレンドがある程度大きくなければ、スキャルピングポジションを取らない設定としています。

トレンド系のインディケーターでエントリー方向のフィルタリングを行います。

トレンドが発生すると、移動平均線に沿うようにレートが移動していきますが、一時的に移動平均線から乖離したり、再度移動平均線に収束したりするなど、周期的なサイクルの値動きが発生するのが一般的です。

移動平均線から乖離して、一旦移動平均線に戻った際に、トレンド方向に短期ポジションを取り、乖離した時点で利益を確定させます。

ただし、運悪くポジションを取った後にトレンドが反転すると、場合によっては大きな損失を抱えることがあります。

そうなると、スキャルピングでコツコツ積み上げてきた利益が、一度の負けトレードでなくなってしまう恐れがあります。

これを回避させるために、ロスカットルールについて苦心して、複数の条件を組み込んでいます。

如何に負けを小さくするか、ということを一番に考えた、負けた時の精神的負担が小さい売買ロジックに仕上がっています。


ATRストップロスパラメーター

それらのロスカットルールについて、まずATRストップについて、少し詳しくご説明したいと思います。

その前に、ATRとは何かと言いますと、ATRとはアベレージ・トゥルーレンジ(Average True Range)の略語で、変動率(ボラティリティー)を表すテクニカル指標です。

例えば、日足ベースの場合で考えると、ある日の値幅(TR:トゥルーレンジ)は、その日の高値(H)から安値(L)を引いた値幅(TR1=H−L)と、前日の終値(E’)から当日の高値(H)の値幅(TR2=E’−H)、および前日の終値(E’)から当日の安値の値幅(TR3=E’−L)、この3つのTRのうち、最も大きいものが当日のATR値となります。

ATRは過去数日間(N)の平均値を求めることになりますので、

  ATR=ΣATR/N

が当該期間のATRとなります。

Nはタイムフレーム毎に、時間足の本数で定義することになります。

さらにATRはあるタイミングで値が動く際に、過去(N)から継続するトレンドのサポートライン(あるいはブレイクライン)として、チャート上に表現することができます。

トレンド方向にポジションを取る場合、そのラインをブレイクした際に、ストップ注文することで、早めに損切りを行うことができるのです。


上のチャートはEURUSD5分足のもので、赤のラインが売り方向のストップロスライン、黄色が買い方向のストップロスラインとなります。

この場合のATRストップラインは

 ATRStop=現値±ATR×Kv(Kvは係数のパラメーター)

という数式で表現できます。

パフォーマンスの計算過程で、Kvをトライアル計算することにより、損切りに最適なATRストップのパラメーターを求めることが可能となります。

普通のスキャルピング系の自動売買システムは、勝率を上げるために損失確定ポイント(ストップロス)を大きくする傾向にありますが、本システムは反対方向へのトレンドを検知した時点でポジションをクローズさせる仕組みとなっています。

また、グランビルの法則でエントリーするスキャルピングは、ミクロレベルで見ると逆張りポジションとなりますので、高い確率で一旦含み損を抱える傾向にあります。

トレンド方向に進めば、気持ちの良いサクサク感で利益を積み上げていきますが、間違ったエントリーとなった場合は、如何に早くポジションを閉じるかが、長期運用において重要となってきます。

ですので、マクロトレンドが反転したことをいち早く検知するこのロジックが必要だということなのです。

ただし、相場の値動きは直近のボラティリティーで異なりますので、ロスカットの値幅も相場状況で変える必要があります。

StopLossなどの固定値ですと、相場によっては損切りが遅れたり早すぎたりします。

このATRStopロジックは、トレンド反転の判断には最適な損切りタイミングでポジションを閉じることができるロジックだと思います。


ストップロス指値パラメーター

また、念のために、強制的にポジションを閉じるストップロスのパラメーターも搭載しています。
上述したトレンド検知よりも早めにクローズさせることができます。

ただし、あまり小さい値にしてしまうと、損失ばかり計上して、勝率を落とす場合も想定されますので、パラメーターの調整は重要です。

ご注意ください。


時間軸強制クローズパラメーター

さらに、ポジションを保有している時間が長ければ長いほど、リスクは増大しますので、保有時間(分)でクローズするパラメーターを搭載しました。

上述したATRストップラインの方が早めに機能する傾向にありますが、パラメーターの組み合わせ次第では、より安全度が高まるパラメーターを設定することも可能だと思います。


ステルス指値パラメーター

そして、ブローカーにストップとリミットの設定値を知られないようにするためのステルス指値機能を搭載しています。

これは、悪意のあるブローカーでストップ狩りを防ぐ有効なパラメーターです。

現在ではNDDやECNなどの口座タイプが主流となってきましたので、以前よりはブローカーの価格操作がなくなったと言われていますが、多数の方が同じEAを利用すると、場合によってはブローカーにマークされてしまいますので、独自に設定していただくことで、同一EAであることをブローカーに知られなくすることができます。

このようなステルスパラメーターを搭載しているのです。


実例での具体的なご説明

それでは、具体的なチャートで具体的にご説明します。

トレンドが発生した際に、吹き値売り、押し目買いでエントリーします。

このチャートでは下落トレンド中に一旦ユーロ買いとなったところで、非常に良いタイミングで売り建てています。

2回の売りエントリーで約35pipsの利益を獲得しています。


一方で、下のチャートでは、ユーロ買いトレンドにある相場で一旦押したところで買いエントリーしています。

チャートの左側で先に利益確定となっていますが、その後も2回の買いエントリーとなり、こちらも合計約35pipsの利益を獲得しています。


本システムの一番の肝は、先ほどのご説明の通り、ATRのストップラインで損切りを行うことです。

本システムは一旦調整するタイミングでエントリーしますので、すでにその前に反発のトレンドが発生している場合ですと、大きな損失を出してしまう可能性があります。

そのトレンド反転をいち早く検知して損切りすることが、長期運用でパフォーマンスを安定させるために一番重要な要素だと思います。


上のチャートではエントリーポイントでのATRストップライン上に損切りストップを指値注文します。

ATRストップラインを越えると、セオリーではトレンド反転のサインですので、この水準にストップを入れることは適切であると判断しています。

ATRレンジは参照期間内の値幅で決定しますので、ボラティリティーに比例すると言っても良いと思います。




仮に、このATRストップラインをフィルタに入れない場合、上の2つのチャートのようにトレンドが継続してしまうと、とんでもない損失となる場合があります。

損切りポイントはストップロスのポイントか、一旦押したところで逃げる以外ありませんので、ATRストップラインは非常に有効な損切りロジックであると思っています。

また、ポジションを長く持つほど、リスクにさらされます。

長ければ長いほど、利益確定の幅は小さく、損切りラインにかかるリスクが高まります。

本システムでは、ポジションをホールドする時間で強制的にクローズするパラメーターを実装してあり、デフォルトパラメーターでは3時間30分(特典EAは別設定)でクローズするような設定としています。

パフォーマンスを重視するともう少し長めに設定した方が良いのですが、本システムは安心をテーマにしたコンセプトを採用していますので、デフォルトではそのような設定を選択しました。

その他の通貨ペアでも基本的には同じ概念です。


ここまで解説した損切りロジックを簡単にフローチャートで表現すると、次のようになります。


相場状況次第で若干異なりますが、損失確定の優先順位としては、ストップロス指値を小さくしなければ概念的に上のフローの順序となります。

ただし、場合によっては、ポジションエントリー後に値動きがなくなる場合もありますので、時間切れとなって強制クローズすることになります。


注意点




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