CYCLONE-401PF -Runaway-
H O M E
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H O M E  システム開発経緯
システム開発の経緯

勝率と損失のバランス

本システムはマクロトレンドに沿った超短期逆張りポジションを取るスキャルピングシステムです。

スキャルピングシステムは損大利小で勝率重視の売買ロジックを構成するのが一般的だと言われています。

勝率を重視する場合、損失確定のストップを大きくする必要があり、コツコツ積み上げてきた利益を一発で吹き飛ばす癖があります。

また、ボラティリティーが大きい時間帯では負ける傾向にありますので、アジア時間などの比較的値動きが小さい時間帯に限定される特徴にあります。

しかし、本システムはマクロトレンドが検知されないと、逆張りスキャルピングポジションを取ることはありません。

従って、勝率が高いポジション取りを自然と行うことができます。

ただし、トレンドの反転時に負ける傾向にあります。

しかも、単純に押し目、吹き値でポジションをコントロールする売買ロジックですと、反転したトレンドが一直線に往ってしまうと、大きな損失となります。

一般的な損切り方法は、単純にストップ指値を入れておくことで、最適化によって平均的にベストな損切りポイントを予め設定しておくのが普通だと思います。

しかし、本システムでは、ATRストップラインを利用して、相場に応じた最適なストップ値を定めて、トレンドが発生したら、躊躇なく速やかに損切りする体制をとっています。
(当然、他にも様々な状況を想定して、ロスカット条件を組み込んでいます。)

大きな損失を回避させることは、中長期運用でパフォーマンスを伸ばすためには非常に重要な要素となるからです。

ですので、こういった事項に特に重点を置き、ロスカットルールに特化した売買ロジックを組み込んだのが本システムの特徴となります。

収支曲線が非常になめらかになっている(特にEURUSD)のが伺えるかと思いますが、これはATRストップが効果的に機能している証拠です。

損失が限定されて、最大ドローダウンが小さいと、ある程度リスクを取ることができます。

これは非常に重要な要素であり、獲得ポイントだけでは評価できない、玄人好みのシステムであると自負しています。

とにかく、スキャルピングロジックを完成させる際に苦労するポイントは、勝率を重視するか、損失を小さくするか、どちらを優先するかということです。

バランスがとれるような売買ロジックとなれば良いのですが、両方を満足させる結果が出るかどうか、非常に難しいところなのです。



負けのダメージを和らげる

スキャルピングは小さい利益を積み上げていくことが基本となりますので、勝率を高めないと、資産が増えていくことを実感できるようなパフォーマンスを得ることは困難です。

しかし、勝率を高めるためには、少々の含み損を抱えても許容しなければなりません。

一旦大きな含み損を抱えても、最終的にはプラスで終わるようなトレードが要求されます。

ただし、不運にもその目論見が外れて含み損がさらに大きくなると、どこかでロスカットをしなければ口座は破綻してしまいます。

その限界のポイントにロスカットラインを設定するシステムが多いように思います。

その場合、結局は、損大利小の売買ロジックに落ち着いてしまうのです。

これだと、大きいロスカットとなった時の精神的ダメージは非常に大きくなります。

数ヶ月間コツコツと貯めてきた勝ちポイントを、1回の負けで吐き出してしまうことになりますので、精神的に良くないシステムとなってしまいます。

ですので、本システムは、この負けによるダメージを和らげ、しかもコンスタントにパフォーマンスを伸ばしていくバランスの良い売買ロジックにすることを第一目標として完成させました。

パフォーマンス自体はさほど目立ったものではないと思いますが、収支曲線の凹凸を見ると、負けの精神的ダメージを和らげてくれるシステムだと思います。

このような収支曲線を描くパフォーマンスのシステムですと、「少々のレバレッジを上げても問題ない」ということになります。

ドローダウンが小さければ、パフォーマンスに魅力がなくても、レバレッジにより高収益を得ることが可能となるのです。

通常はドローダウン覚悟でパフォーマンスを伸ばす売買ロジックを組み立てがちですが、ドローダウンの軽減を念頭に置いて売買ロジックを組み立てると、建てるロットをレバレッジ運用することでカバーできることになります。

ここは多くのプログラマーが見落としているポイントだと考えています。

とにかく、負けがなければリスクを取ることができるのです。

先にご紹介したバックテスト結果を見ていただくと分かりますが、EURUSDで約2年4ヶ月の運用の場合に、約420pips程度のドローダウンに抑えています。

このような低ドローダウンの戦術ですと、精神的に負荷を掛けない運用が可能となるということなのです。

これが本システムの最も価値があるポイントだとご理解いただけますと幸いです。


売買ロジック




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