低DD追求型ハイブリッドEA 「CYCLONE-201EU」

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相場転換に柔軟に対応し完全放置で運用するEA

「CYCLONE-201EU」は、開発プロジェクトの課題を満たしたものになりました。

その特徴を簡潔な表現でまとめたのもが、以下の2つです。

揉み合い相場とトレンド相場との転換がどのタイミングで起ったとしても、EAの稼働を停止する必要がまったくなく相場環境に完全対応すること。

ドローダウンを際限なくゼロに近づけて、コンスタントに着実に利益を出すこと。

一般にEAといえば順張り系EAと逆張り系EAとに大別されますが、「CYCLONE-201EU」は順張りロジックと逆張りロジックとを併せ持った複合型EAと言えます。

揉み合い相場では逆張り系スキャルピングEAが利益を出しやすいですが、順張り系EAでは小さな損切りを繰り返す傾向があります。

逆にトレンドが発生すれば、順張り系EAがトレンドに乗って利益を出しますが、逆張り系スキャルピングEAは大きな損失を出しやすい。


もし、順張り系EAと逆張り系EAを同時に稼働させたとしたら、損失は抑えられるかもしれないですが利益も出しにくくなります。


つまり、順張り系EAと逆張り系EAは、水と油のように、本来は混じり合わない性質のものです。


実は、私が目指した理想というのは順張りと逆張りとを完全に融合させたトレード・システムを完成させることでした。

しかし、現在のコンピューティングの技術では、私の意図するシステムの検証・開発を行うための統計・分析を行うには、膨大な時間が掛かります。

私は、現実と理想の狭間で、順張りと逆張りを融合した売買システムを生み出すことは断念せざるをえなかったのです。


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順張り・逆張りのDDを確率論的に相殺するEA

そこで、開発プロジェクトの開発方針を転換していくことになりました。

順張りと逆張りとのロジックを同時に稼働させることで、ドローダウンを相互に減殺させるのです。

それでは、「CYCLONE-201EU」に組み込まれているロジックを、順を追って説明します。

まずは、逆張りのスキャルピングのロジック部分ですが、初めに、ある時間帯におけるボリンジャーバンドのバンド幅をエントリー基準とします。

もちろん、エントリー時には、ストップとリミットを入れておくのですが、基本的にはボラティリティの幅を基準として仕切り用のインディケーターが作動しますので、適切な時間に適切な値で、利食いや損切りなどの仕切り決済を行うことになります。




次に、順張りのトレンドフォロー・ロジックですが、まず、前日の相場の高値・安値・ボラティリティを考慮します。

それから、短期・中期的なトレンドが発生しているか判断していき、トレンド発生を感知すればエントリーしますが、逆に感知しなければエントリーしません。




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DDを究極的にヘッジする最も効果的な手段が両建てポジションを保有すること

「CYCLONE-201EU」が、全く逆のロジックを同時に稼働させてローダウンを相互に減殺させることに成功できた理由は、

最大ドローダウンを抑えながら、利益を安定的に増やすことができる仕組みは、順張りと逆張りの両建てにあります。

結果的に両建てになる訳なので理論的な説明がないかもしれませんが、逆張りスキャルピング・ポジションのリスクを緩和しています。

つなぎ売りが、理論的に正当でなくても有効は売買手法であるのと同じようなもので、結論的には負けにくい売買ロジックになっています。

それでは、私が思い描いた通りの理想的なトレードを載せます。


下の画像をご覧ください。



逆張りスキャルピング・ロジックの損失を、順張りトレンドフォロー・ロジックの利益でカバーしているのが分かります。

もし、逆張りスキャルピングのロジックのみでしたら、大きな損失トレードになってしまうのですが、順張りのロジックが、トレンド発生を感知して利益を出すことでリスクを回避しています。


このように、完璧にリスク回避の対策が施された究極的に負けないシステム・トレードか完成しました。


これで、今まで逆張りスキャルピングEAで損失を出した経験があったとしても、このEAに安心して運用を委ねることができるのではないでしょうか?


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順張りロジックのみでも十分に利益を延ばしていく

「CYCLONE-201EU」は、逆張りスキャルピング・ロジックのみでも高勝率で利益を積み上げていきますが、もちろん順張りでも十分に利益を延ばしていきます。


下の画像をご覧ください。



順張りロジックは、逆張りのロジックとは独立してエントリーすることもあります。

トレンドの発生を検知するインディケーターが、トレンド発生を感知すれば当然にエントリーしていきます。

なので、上記のチャート画像のように、順張りのシングル・エントリーでも利益を出すこともあります。


もちろん、順張りのロジックは逆張りのロジックのシグナル発生に合わせて最適化されているので、両建てポジションをとるような相場の展開になればパフォーマンスを最大限に発揮することになります。

その場合は、両建てポジションがリスク回避と利益確保とを相互に補完することになります。

逆に、順張りロジックに組み込まれているトレンドの発生を検知するインディケーターがトレンドを感知しなければエントリーしません。

これは、無駄なエントリーを排除するための仕組みなのです。


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逆張りのシングル・ポジション

確率的に多くはないですが、逆張りのシングル・ポジションが、比較的大きなロスカットをしてしまうことが稀にあります。

前日のNY相場で極端にボラティリティが小さい場合、トレンドの発生を検知するインディケーターが感知せず、当日朝にトレンドフォロー・ポジションをとりません。

しかし、いきなり前日のロンドンからNYまでの時間帯のボラティリティを上回ってしまうような大きなトレンドが発生してしまう相場の展開になれば、比較的大きな損失を出すことになります。


下の画像をご覧ください。




「CYCLONE-201EU」は、逆張りロジックを考慮した上での絶妙な順張りポジションのエントリーが、ドローダウンを極めて小さく抑えるための、基幹のロジックになります。

結果的に両建てポジションをとり、ドローダウンを極度に抑えるような絶妙な順張りポジションとなります。

しかし、順張りポジションをエントリーしない場合には、単独の逆張りポジションが損失を出してしまうリスクを避けることができません。

それでも、ロスカットの損失額や発生頻度を考慮すると、デメリットとして許容できる範囲に抑えることができたと自負しております。


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順張りと逆張りとの同じ方向にデュアル・ポジション

順張りと逆張りとが同方向に片張りで同時のオプションになることもあります。

論理的に考えれば理解しにくいかもしれませんが、順張りと逆張りは逆の発想であり逆方向でエントリーをすることになります。

しかし、現実の取引で順張りポジションと逆張りポジションが常に逆方向のエントリーをするとは限らないのです。


それでは下の画像をご覧ください。




「CYCLONE-201EU」は、順張りロジックと逆張りロジックとは独立しており、順張りも逆張りも同方向へエントリーをすることも当然あります。

もちろん、同方向にエントリーした順張りポジションと逆張りポジションが共に損失トレードとなることは理論的にゼロではありません。

しかし、順張りトレンドフォロー・ロジックと逆張りスキャルピング・ロジックとが、それぞれお互いの損失をカバーしあって、ドローダウンを揉み消し合うように相互にパラメーターを調整しています。

2つの売買ロジックが同方向のポジションを保有していても、順張りロジックで利食いして逆張りで損切りすることでドローダウンを抑えることがありますし、逆に、順張りロジックで損切りして逆張りロジックで利食いすることでドローダウンを抑えることもあります。

片張りのデュアル・ポジションを保有した場合でも、2つの売買ロジックが結果的に相互にドローダウンを抑える作用をすることは、両建てポジションを保有している場合と何ら変わりません。


このように、どのような相場状況になっても、2つの売買ロジックを組み合わせて運用させることでドローダウンを極小化して抑えることを可能にしたのです。


過去10年という長期のバックテストで、ほぼ直線の資産増加曲線を描いて、しかも最大ドローダウンが2.34%という成績を出しており、たとえ恐慌が起きたとしても安心して運用を委ねることができる売買システムに仕上がっています。

「CYCLONE-201EU」が相場状況に柔軟に対応して片張りのみならず両建てを積極的に利用する売買ロジックを搭載してるので、その能力を最大限に発揮させるために両建てを許容するブローカーを選択して運用していくことになります。

このように運用をするために条件がありますが、「CYCLONE-201EU」は最高傑作と言える程の高い完成度を誇るEAですから、実際に運用することを真剣に検討されているのはないでしょうか?


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