低DD追求型ハイブリッドEA 「CYCLONE-201EU」

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システム開発経緯

今回の売買システムを開発することとなったのは、トレードサイクロン株式会社のトレードシステム開発プロジェクトです。

以前から私のシステムを高く評価していただいており懇意にして下さっておりますトレードサイクロン株式会社の担当者とお話しする機会がありました。


その担当者は流暢に話される方で、


「自動売買システムを初めて使う人は、自動売買を設定さえすれば勝手に儲かるって思い込みます。それは初心者によくある勘違いであり、しかも危険極まりないことです。」


確かに、その通りだと思い話の続きを聞きてみると、


「ドローダウンを限界点まで抑えた自動売買システムが完成したとすれば、投資の経験がゼロで始めたこともない人であっても完全にホッタラカシにしてお金を増やしていけますよね?誰でも投資で利益を出せるものを、妥協なくリリースしていきたいのです。」


システムを開発する側の人間からすると、唖然としてしまいました。

そして、挙句の果てに、


「そのために、トレードサイクロン株式会社のシステム開発プロジェクトを立ち上げます。神代さんが、その責任者になってリーダー・シップを発揮して頂けませんか?」


この話を聞いて、私の背中に戦慄が襲いました。

このプロジェクトの行く先は、自動売買システムを制作してきたもにしか決して理解できないような苦難の道が待っていることは容易に想像できました。

今まで、私はシステム開発に頑なに妥協しない姿勢のせいで公開にまで至らなかったEAが3本もあります。

そんな私に、開発プロジェクトの責任者という重責を背負う白羽の矢が立ったのは自惚れもあるかもしれませんが、私のシステム・トレードに対する姿勢を高く評価して頂いているということなのでしょう。

私は日本のシステム・トレード界では全く無名なので、一抹の不安を感じたのも事実です。


「私よりも適任の方は、いらっしゃらないのですか?」


このように、システム開発に取り組むシステム開発プログラマーの状況などを聞きてみました。

多忙でシステム開発に時間をさけない方、病魔との闘いでシステム開発に正面から取り組めない方、開発を止めて別の道を歩まれている方など、それぞれ事情があるようです。

確かに、過去に大規模システム開発の案件でプロジェクト・リーダーを経験したことのある私が舵を取って進めていくのが、どうやら最善であると思えました。

私は、一抹の不安を掻き消しながらこの開発プロジェクトを統括するという重責を受けることにしたのです。

それからというものの、昨今のボラティリティの高い不安定な相場環境に遭遇したとしても、柔軟に対応できる高度な汎用性を備えていて、未来永劫に問題なく利益を出し続けるような完璧なシステムを完成させるために、私は数えることができない程の挫折と頓挫を感じることになるのです。


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システム開発プロジェクトに参加して

はじめまして、システム・エンジニアをやっています神代 政志です。

私は、幼少の頃からプログラミングが好きで、プログラミングの専門誌に投稿していました。

その後、システム開発会社に就職することとなり、勤続年数が長くなると大規模プロジェクトを任されるようになりプログラマーを統括するような立場にいました

今は、少人数でシステム開発をする会社を経営しております。

独立してからは相場を張る知人の影響で、システム・トレードに没頭することになりました。

私の会社は、事業として投資関連のシステム開発を手掛けており、ありとあらゆる相場をの研究と、開発したトレードシステムを使って自己資金で運用していき、その実績を確かめるといった毎日を送っています。

最近は、世界中で最も使用されている無料のFX取引のプラット・フォームのメタトレーダー4を使ってシステム開発を依頼されることが多いです。

あれだけ高機能な自動売買プラットフォームを無料で使用できることは、システムトレードの世界レベルを押し上げる原動力となったでしょう。

そして、メタトレーダー4の自動売買プログラムにあたるEA( Expert Advisor)は、世界中のシステム・トレーダーが切磋琢磨しながら、今でも生み出され続けています。

その数は数千種類を下らないでしょう。

私は、自分が理想とする売買システムを完成させるために、今まで日本で発売されているものはもちろんのこと海外にあるものまでも含めて、ありとあらゆるEAを比較や検証をしてきました。


しかし、実運用に耐えて安定的に利益を出すような優秀なEAは、私の知る限りでは世界中で20個も存在しないのです。


そして、これらの優秀なEAに共通する特徴というものに気付きました。

調べると簡単に発見できることなのですが、決まってドローダウンが極限まで抑えられているのです。


今回、トレードサイクロン株式会社のシステム開発プロジェクトに参加して突きつけられた課題と、全く同じです。


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相場の流れを誰も予測できない

破綻する確率を減じて最終的に生き残るEAが非常に少ないのは、相場の流れを誰も予測できないからです。

もちろん、EAに組み込まれている売買ロジックであっても未来は予測できません。

それだけ、ドローダウンを抑えたEAを開発することは至難の業なのです。


一般に、相場は揉み合い相場とトレンド相場という2つの範疇に大別されます。

その相場環境の転換点を正確に予測し、トレンドの発生や終了を把握することは、預言者でもない限り不可能です。

実は、優秀なシステム・トレーダーは、自らの相場観に基づいて売買システムの稼働の停止と再開を繰り返して、システムの稼働と停止をすべき最善の瞬間を見抜くのです。


実は、真実は逆説的なのですが、システム・トレードというのは優れて裁量的なのです。


自動売買といえばFXで資産を増やすためにEAを稼働させれば、後はシステムの稼働を監視するだけでよいと思われがちです。

しかし、非常に高い利益を出すような売買システムは稼働と停止を緻密に繰り返しますが、専業のシステム・トレーダーでもない限り、細かい売買システムの調整をすることはまず到底ありえない程に不可能なのです。


相場に時間を費やすことのできなくても、EAの設定を完了して稼働し続けておけば相場の変化に柔軟に対応して、誰でも着実に利益を上げることのできる完成度の高いEAが、本当に必要とされているはずなのです。


開発プロジェクトを任された自分の肩には、負け続けたEA使いの無念の想いが乗っているかのようでした。


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5分足チャートを印刷して脳裏に焼き付けた

今までのシステムが参考とならない状態だったので、基本に立ち返り、チャートを何度も見て確認してみました。

余りにも長い時間チャートを眺めているので、夢の中にもチャートが出てくる程になりましたが。

投資銀行などに勤めるファンド・マネージャーとった相場のプロは、チャートを印刷して目視します。

トレンドラインを引いたり、水平にラインを引いてみたり、足の数を数えてみたり、セッションごとの値動きなどを、視覚的に特徴を捉えていくのです。

そうして、何度も確認して実戦で想定通りのトレードができるまでイメージ・トレーニングを繰り返します。

私は、ドローダウンを抑えるための非常識な発想を捻り出すために、トレーダーの原点に戻って5分足のチャートを印刷して壁に貼り付けて眺めてみたのです。


私がチャート分析していく中で、紆余曲折していった結果、日本時間朝の時間帯でトレンドが発生する前に出現する、ある特徴的な値動きパターンを発見したのです。


この特徴的な動きを利用したEAを開発するために、ロットの大きさ、ストップとリミットの幅、
さまざまなテクニカル・インディケーターの組み合わせや係数、時間など・・・

さまざまなテストをしては比較や検証を続けました。


優秀なEAを開発していくということは、最適な組み合わせを探すことに他なりません。
それは、砂漠の中で落とした宝石を探して掘り当てるようなものです。

もしかしたら、発見できないかもしれないという不安に押しつぶされそうになったことも、一度や二度ではありません。


そんな紆余曲折を経ながら完成させた、私の生涯の中で最高傑作と自負しているEAに、「Gemini」という愛称を付けました。

「Gemini」という愛称で呼ばれた理由は、完全に独立した売買ロジックを1つにまとめたEAという二卵性双生児をイメージしてのことですが、開発が進行していく中で開発メンバーに親しまれて自然とそのように呼ばれるようになりました。

ただ、今後の製品についてトレードサイクロン株式会社製を明示するため、原則的に「CYCLONE」を正式名称に挿入していくとのトレードサイクロン株式会社側からの打診を受けました。

開発プロジェクト側とトレードサイクロン株式会社との協議を経て、最終的に「CYCLONE-201EU」という製品名で正式決定されたのです。


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