低DD追求型ハイブリッドEA 「CYCLONE-201EU」

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システム資産増加曲線

まず、今回提供する自動売買システムの資産増加曲線を載せます。


2005年の初頭から2010年の8月まで、100倍以上に資産が増加しています。

※画像をクリックすると拡大します。



資産増加率のみでは優劣の判断基準になりません。

システム運用で最も重要なのは、破綻させず運用し続けることです。

FX相場で破綻するほとんどのケースというのは、はじめにドローダウンが増加していき最終的にブローカーから強制ロスカットされ大部分の資金を失うという過程を必ず辿ります。

資産運用が破綻するプロセスを阻止するには、ドローダウンを低く抑えるのが唯一の手段です。


ドローダウンを抑えることさえできれば、破綻する確率を比較級数的に減殺できて、逆に加速度的に資産を増加させることが可能になります。


先ほど載せましたバックテストでは、最大ドローダウン36.37%と非常に大きなドローダウンになります。

しかし、全く同じ自動売買システムでも、レバレッジの掛け方と複利を掛け方次第でドローダウンの数字は変わります。

売買ロジックの異なる自動売買システムをドローダウンの数字のみを、単純に比較してもナンセンスなのです。


私が考えるシステムの実力を測る尺度として2つあります。

その1つは、破綻せずに複利で運用できること、そしてもう1つは、大波乱な相場に遭遇しても破綻をしないことです。

この2つの条件を確実にクリアするためにはドローダウンを完全にゼロにしなければなりませんが、そんなことは絶対に不可能です。



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